Mövzu

Təsviri

ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİ

Risk Menecment haqqında qısa anlayış, Risk Menecment Çərçivəsinin (Framework) tətbiqi

Risk menecment və onun təsnifatı
Risk Framework-in banklarda tətbiqi:
a) Risk mədəniyyəti
b) Risk profili
c) Risk limitləri
d) Risk menecmentin səviyyələri

Əməliyyat risklərinin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və mitiqasiyası

Əməliyyat risklərinin təsnifatı
KRİ-lərin hesablanması və trendlərin analizi
Biznes proseslərin monitorinqi və risklərin mitiqasiyası:
a) Risklərin müəyyən edilməsi
b) Risklərin qiymətləndirilməsi
c) Risklərin mitiqasiyası, tədbirlər planının hazırlanması

RCSA metodologiyasının tətbiqi

RCSA metodologiyasının öyrənilməsi və tətbiqi:
a) RCSA suallarının hazırlanması
b) Cavabların dəyərləndirilməsi
c) Risk hadisələrinin tezlik, təsir və nəzarət meyarlarına görə təsnifləşdirilməsi
d) İstilik xəritəsinin hazırlanması və prioritetliyin təyin edilməsi

Əməliyyat riskləri üzrə kapital ehtiyyatlarının hesablanması

Əməliyyat riskləri üzrə kapital ehtiyyatlarının hesablanmasında istifadə edilən metodlar:
a) Basic İndicator Approach (BİA)
b) Standardised Approach (SA)
c) Advanced Measurement Approach (AMA)

İtki məlumatlarının toplanması, İnsident Menecment Sistemi

İtki məlumatlarının toplanması üçün istifadə edilən kanallar
İtki-risk hadisəsinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi (Baselə görə)
İnsident Menecment sisteminin xüsusiyyətləri və banklarda qurulması
İnsidentlərin araşdırılması və onları törədən problemlərin aradan qaldırılması üçün bacarıqların artırılması
İtki məlumat bazası əsasında növbəti illər üçün əməliyyat risklərinin proqnozlaşdırılması
Anti-Fraud sisteminin qurulması
Dələduzluq və qayda pozuntusu hallarını aşkar etmək üçün istifadə edilən risk indikatorları
Vintaj skorinqinin nəticələri ilə Fraudlar (qayda pozuntuları) arasında əlaqənin analizi

KREDİT RİSKLƏRİ

Kredit risklərinin müəyyənləşdirilməsi metodları
Risk xəritəsi
Sorğular
Empirik təhlillər
Erkən xəbərdarlıq sistemləri

Bankın kredit risklərinin idarə edilməsi prosesində tanıdığı kredit risk növləri
Kredit risklərin müəyyənləşdirilməsi metodları və onların praktiki izahı

Riskə məruz portfel (PAR)

PAR-ın hesablanması və tətbiqi

FPD, SPD, TPD

Birinci, ikinci və üçüncü ödənişdən defolta düşən borcalanların aşkarlanması

İflasa ekvivalent risk

Hər bir gecikmə qrupuna iflas olma ehtimalının hesablanması üçün:
– “Transition matrix” exceldə qurulması
– ortalama yaş qrupları üzrə miqrasiya matrislərinin hesablanması
– Portfelin, portfel üzrə gecikmələrin və ehtiyatın praqnozu

“Vintaj” təhlili

Vaxtı keçmiş kreditlərin müxtəlif meyarlar üzrə detallı təhlillərini aparmaq üçün:
– “Vintaj” təhlilinin exceldə qurulmas;
– vintaj göstəriciləri əsasında reytinqlərin formalaşdırılması

Kredit portfeli üzrə gözlənilən zərər (EL)

Kredit portfeli üzrə gözlənilən zərərin (EL) hesablanması üçün:
– defolt anında yaranacaq itkinin (LGD) hesablanması
– defolt ehtimalının (PD) hesablanması

Diversifikasiya

Portfelin müxtəlif meyarlar üzrə paylanması və limitləşdirilməsi:
– “Stop-Loss” Modeli

Kredit skorinq sistemi

Skorinqin qurulmasi:
– Application scoring
– Behavioral scoring (Linear Discriminant Analysis) – regressiya excel üzerinde aparılacaqdır

Ehtiyyatların yaradılması

Ehtimal edilən itkilər üzrə müvafiq ehtiyatların yaradılması:
– AMB yanaşması
– Xüsusi yanaşma (Keyfiyyət meyarları üzrə ehtiyatların dərəcələri müəyyən edilir. Bu ehtiyat dərəcələri bankın keçmiş məlumalarına (miqrasiya matrisaları əsasında) əsaslanaraq kreditlərə daha konservativ yanaşmanı təklif edir.)

BAZAR VƏ LİKVİDLİK RİSKLƏRİ

Bazar riskləri haqqında qısa anlayış, aktiv və passivlərin idarə edilməsi

Bazar riskləri haqqında qısa məlumat
Aktiv və passivlərin idarə edilməsinin əsas xüsusiyyətləri
Kapital göstəricilərinin və adekvatlıq əmsallarının hesablanması metodologiyası
Leverec əmsalı

Valyuta mövqeyi

Valyuta mövqeyi haqqında məlumat
Real valyuta mövqeyi
Valyuta mövqeyinin virtual bank üzərində hesablanması

Likvidliyin idarə olunması

Likvidlik, yüksək likvidli aktiv və öhdəliklər;
Ani likvidlik əmsalı
LCR-ın və NFSR-in hesablanması
Mərkəzi Bankın likvidlik üzrə tələbləri

GAP və Depozit analizi. VAR

GAP və Depozit analizinin aparılması
Riskə Məruz Dəyərin (VAR) hesablanması metodologiyası

Maliyyə İnstitutları üçün borc limitlərinin hesablanması. CAMEL modeli. FI Exposure

Maliyyə İnstitutları üçün borc limitlərinin hesablanması
CAMEL modelindən istifadə
FI Exposure üzrə pozulmaların izlənilməsi

Erkən Xəbardarlıq sisteminin qurulması.

Prudensial normativlərin pozulması üzrə erkən xəbardarlığın qurulması
Digər maliyyə riskləri üzrə limitlərin pozulması üzrə erkən xəbardarlığın qurulması və tədbirlər planının hazırlanması

ÜMUMİ DƏRSLƏR

Stress testlərin keçirilməsi

Əməliyyat, Kredit və Bazar riskləri üzrə stress teslərin keçirilməsi
Mərkəzi Bankın stress ssenariləri üzrə əsas göstəricilərə təsirin hesablanması

Məlumat bazasından istifadə üçün minimal excel bilikləri

Exceldə məlumat bazasından istifadə üçün əsas funksiya və alətlərin öyrədilməsi

Keçirilənlərin təkrarı

İmtahan